Aunque llegue con unos cuantos años de retraso pongo la solución por si le sirve a alguien que lo busque:
Pon un TApplicationEvents y en el OnMessage pon esto:
Código Delphi
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procedure TForm1.ApplicationEvents1Message
(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean) ;
var
i: SmallInt;
begin
if Msg.message = WM_MOUSEWHEEL then
begin
Msg.message := WM_KEYDOWN;
Msg.lParam := 0;
i := HiWord(Msg.wParam) ;
if i > 0 then
Msg.wParam := VK_UP
else
Msg.wParam := VK_DOWN;
Handled := False;
end;
end;