Me funciono con el siguiente código
Código Delphi
[-]
i:=GridProcedimientos.RowCount;
while i>1 do
begin
if GridProcedimientos.GetCheckBoxState(0,i,state)then
begin
if state then
GridProcedimientos.RemoveSelectedRows;
end;
i:=i-1;
end;
De esta forma no tengo problema con el indice....Estuve verificando en las propiedades de AdvStringGrid y no encontré la opción de multi select que mencionas, pero tiene Multilinecells; seria verificar con esta opción.
Tus comentarios me fueron de gran ayuda AgustinOrtu