Muchas gracias por vuestra ayuda
Uso la versión XE5 y tienes razón, es ese estilo que uso.
Lo que me traía de cabeza es que tengo más formularios y en los demás no estaba pasando lo mismo. Al pulsar un botón sí que se pone azul pero lo extraño es que se quedara de ese color, y si pulsaba otro también lo hacía si quitarlo del anterior.
Lo he solucionado, no lo sabía pero a base de hacer pruebas he llegado a la conclusión que los BitBtn actúan de esa manera. Los he sustituido por SpeedBtn y el problema se ha resuelto.
Siento las molestias, a veces tengo la sensación de que cuanto más tiempo llevo en esto, menos lo entiendo...
Buen fin de semana