[roman]

Mira, el tema es amplio y te sugiero que leas en la ayuda de Delphi acerca de excepciones.

A grandes rasgos requieres algo así:

Código Delphi [-]
try
  {
    Aquí pones el código donde podría originarse un error
  }
except
  {
    En caso de que se genere un error (excepción) la ejecución
    del código saltará aquí en donde tienes que manejarlo
  }
end;

{
  Si no hubo problemas la ejecución continuará aquí
}

Entre el except y el end deberás distinguir qué tipo de excepción se generó con la claúsula on do:

Código Delphi [-]
on EConvertError do
{ código para manejar errores de conversión }

on EDivByZero do
{ código para manejar división por cero }

Obviamente no puedes manejar todas las posibles excepciones y te fijarás sólo en aquellas que potencialmente pudieran ocurrir. Cualquier excepción que no corresponda a un on do será manejada por la aplicación de una manera por defecto.

Como te digo, el tema es muy amplio y te darás mucha mejor idea leyendo un poco de la ayuda.

// Saludos