Hola GerTorresM
El problema es que destruyes la instancia del hilo justo de después de que comienza la ejecución.
Lo mejor es crearlo, ejecutarlo y dejar que el mismo hilo se libere de memoria al terminar su trabajo.
Para esto existe la propiedad FreeOnTerminate
Código Delphi
[-]procedure TFAuditoria.BitBtn1Click(Sender: TObject);
Var PruebaXLS : TExportarXLS_MultiHilo;
begin
PruebaXLS := TExportarXLS_MultiHilo.create('c:\Datos\test.ppp',Self.SGDatos);
PruebaXLS.FreeOnTerminate:=True;
PruebaXLS.Resume;
end;
Saludos