Y porque no capturas el mensaje de error y que les plante un aviso en la pantalla, yo lo hago así mas o menos para conectar a MySQL:
Código Delphi
[-]
try
MiConexion.connect;
...
...
except
begin
MessageDlg('No se puede conectar al servidor, llamen al telefono... ....', mtError, [mbOK], 0);
....
... cerrar aplicacion....
end;
end