Creo que la ayuda del propio Delphi sería un muy bien comienzo para
soul6301. Y no lo digo por molestar sino porque tiene todo una capítulo dedicado a la creación de componentes que más o menos te lleva de la mano partiendo prácticamente desde cero.
Por otra parte, para alguien que se inicia en Delphi quizá no sea lo más indicado empezar a atacar la creación de componentes pero bueno, también es cierto que el mundo es de los osados
// Saludos