Con DevExpress se puede hacer eso y mucho más. Los componentes de TMSSoftware también son excelentes, pero para manejo de Grids personalmente prefiero DevExpress. Como lo dice ecfisa ambos son de pago y algo costosos, pero si uno (o en mi caso la empresa para la que trabajo) se puede dar el "lujo" de adquirirlos, la inversión bien vale la pena.
Chispas!!!, releyendo lo que acabo de escribir parece publicidad. Espero que los moderadores no lo borren
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Saludos,