Estimado Mav:
Delphi 2007 y XE3, que son los que yo uso, incluyen GifImage que permite la animación. Imagino que DelphiXE también la incluye.
Puedes revisar estos links, donde se utiliza el método que he indicado:
http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=75261
http://www.clubdelphi.com/foros/show...ht=gif+animado
PD: No encuentro la propiedad Animate en los TImage.
Saludos