Gracias a todos por la respuesta, para resolver este asunto he utilizado el componente MonthCalendar (mencionado por Casimiro) y lo he asociado al DateTimePicker1 y DateTimePicker2, de forma que cuando uno recibe el foco sitúo el MonthCalendar debajo de él, (el MonthCalendar presenta el mes en el que no encontramos y los DateTimePicker el 30/12/1899), (ver imágenes), cuando selecciono una fecha la llevo al DateTimePicker1 o DateTimePicker2 según el que tenga el foco. Es un poco rollo pero ha quedado perfecto para lo que necesito.
