Tengo que revisar el código porque parece que el problema no está (sólo) en la llamada en cuestión sino también en qué otros objetos de tipo THTMLDoc hay creados.
Para quien le interese: lo que trataba de hacer es de crear una estructura (THTMLDoc) que representa un fichero HTML, este objeto puede contener a su vez otros objetos de tipo THTMLDoc de forma recursiva y generar así páginas HTML en forma de objtos que se van añadiendo. De hecho me funcionaba bien teniendo los métodos Add como procedures, pero había que probar...
...paranoias que me monto...
Gracias otra vez