Muchas gracias por la ayuda Maeyanes, luego de eso pude corregir el error aca pongo el codigo de la correccion por si le sucede a alguien mas en el futuro
Código Delphi
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menu.Groups.Add.Caption := dmConexiones.sqlMenuGrupogrupo_nombre.Value;
grupo := TdxNavBar.Groups.Add;
for j:= 0 to (dmConexiones.sqlMenuItems.RecordCount-1) do
begin
item := menu.Items.Add;
item.Caption := dmConexiones.sqlMenuItemsItem_Nombre.Value;
item.OnClick := OnItemClick;
item.Name := dmConexiones.sqlMenuItemsItem_Id.Value;
menu.Groups.Items[i].CreateLink(item);
item.LargeImageIndex :=0;
item.SmallImageIndex :=0;