Hola,
Al final me he decidio a contactar con el soporte de Fast Reports (a pesar de mi ingles..) y me han dado esta solucion:
Poner esta propiedad a false en el codigo del ejecutable:
TfrxReport.EngineOptionr.DestroyForms = false
Lo he probado y ahora si me funciona el evento
Lo que no tengo claro si me afectara en algo este cambio, por el momento lo he probado y no he notado nada extraño.