[[escafandra]]

Tu principal error es confundir un String con un TStrings. El segundo básicamente es una lista de elementos String.
"constant 0 converter to nil" no es un error, es una advertencia de que el valor constante cero se va a convertir en un puntero nil (pongo cero en lugar de nil por costumbre y vicio del lenguaje C)

Fíjate en este sencillo código que funciona perfectamente en delphi 7:

Código Delphi [-]
begin
  OpenDialog1.Options := [ofAllowMultiSelect];
  if OpenDialog1.Execute then
    XCopy(Handle, OpenDialog1.Files, 'D:\prueba');
end;

Saludos.