Hola!!!
una forma más fácil, es crear tu primer cuadro de texto, con el cambio de colores
Código Delphi
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Procedure TForm1.TEDIT1Enter(Sender : TObject);
Begin
(sender as TControl).Color := clRed;
End;
Procedure TForm1.Edit1Exit(Sender : TObject);
Begin
(sender as TControl).Color := clWindow;
End;
enseguida, seleccionas el siguiente TEdit, y te vas al inspector de objetos y en la pestaña eventos, te vas al evento OnEnter, y seleccionas de la lista desplegable el procemiento que definiste para tu primer TEdit, y asi con los demas controles, y tendras el mismo comportamiento, solamente habiendo programado una sola vez tu procedimiento.....
Espero te sirva, hasta luego...