[[Chris]]

Pueden ser muchas causas. Una de ellas puede ser una excepción silenciosa, del tipo:

Código Delphi [-]
try
..
except on Exception do
  // quedarse callado!
end;

También revisa la propiedad ShowMainWindow del objeto aplicación.

A cómo te decía, son muchas las causas. Tendrás que depurar tu código, más en la sección en dónde desconectas la DB o talvez otro código que ejecutes al cerrar la aplicación.

Saludos!