Gracias Caral por tu pronta respuesta.
Pues si efectivamente eso que acabas de decir tambien lo he probado y ahora mismo carga primero el DataModule. Pero produce exactamente el mismo error.
Otra prueba que he hecho y si funciona perfectamente es poner el ZQuery en el DataModule junto con el Zconnection y solo dejar el DataSouece en el form, y como he dicho si funciona, pero no se...
no me parece que fuera lo mas practico tener todos los ZTable y los ZQuery juntos, de una Gran Aplicacion con una base de datos llena de Store Procedures y vistas y tablas, prefiero poner cada ZQuery o ZTable en el form que se use.... Pero en fin esto seria tema de otra discusion.
La incognita o el problema ahora es el porque no puedo poner el ZConnection el DataModule y el resto de los componentes en el Form
