Hola.
Creo que esto se ha comentado por aquí en alguna ocasión y la conclusión es que lo suyo es abrir al conexión al inicial el programa y cerrarla al salir del mismo. Si tienes que ir abriendo y cerrando conexiones se ralentizaría la ejecución del programa.
Por otro lado si la duda es por la integridad de los datos, el que permanezca la conexión abierta no debe de repercutir en ellos puesto que todos los movimientos de datos se hacen del lado del servidor.
Saludos
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