El CheckListBox tiene el "Checked[n]" que te devuelve un Boolean si está o no Marcado, bueno esto no es C++, pero creo que lo podras traducir.
Código Delphi
[-]...
var
nI: Integer;
begin
for nI := 0 to (CheckListBox1.Items.Count -1) do
if CheckListBox1.Checked[nI] then
ShowMessage(CheckListBox1.Items.Strings[nI]);
end;
¿Esto es lo que estas buscando?
Un saludo