Hola.
Yo lo que hago es poner este código en el FormKeyDown del formulario, además de esto tienes que activar el KeyPreview del mismo a true. Con esto te servirá para todos los controles del formulario.
Código Delphi
[-]
case Key of
VK_UP: begin
SelectNext(ActiveControl, False, True);
Key := 0;
end;
VK_DOWN: begin
SelectNext(ActiveControl, True, True);
Key := 0;
end;
end;
Saludos
Edito: Perdón perdón... no había visto que era de C++