[NEG1414]

Gracias por Contestar...

Perfecto, estabas en lo cierto he solucionado la Excepcion (no el error) "Connection Closed GraceFully" como me indica el Hilo que me has recomendado, evitando que salte (indicandolo en las opciones de Depuracion), y me baja el archivo perfectamente.
Seguire indagando el error "Connection reset by peer” que me da usando el otro Hosting y si lo subsano os informare.

He añadido en el Hosting (que funciona) una carpeta ("Principal") y dentro de esta una serie subcarpetas que contienen archivos;he intentado "listarlos" todos y diferenciar cuales son carpetas para luego bajarlos mediante una funcion recursiva , en la red he encotrado y adaptado este codigo (Dix Leo)

  if(Ftp->Connected())
   {
     Ftp->ChangeDir("Principal");

     std::auto_ptr<TStringList> Lista (new TStringList);
     Ftp->List(Lista.get());

     for (int i=0;i<Ftp->DirectoryListing->Count; ++i)
        {
            TIdFTPListItem*  ListItem = Ftp->DirectoryListing->Items[i];
            String Filename  = ListItem->FileName;

            bool IsDir       = ListItem->ItemType == ditDirectory; //(supongo  que me indica si es una carpeta)              
            ..........................
            ..........................   
        }
    }

A medida que recorro La lista solo alguno de los Filename se corresponden con las Carpetas o Archivos Existentes( no se si es por que me fata un #include en la Cabecera)

Algun Apunte Gracias.

PosData: Tomo noto de tus observaciones.