Efectivamente.
Como dice el amigo oscarac tienes que capturar el evento ColExit del Dbgrid. Por ese evento pasa cada vez que sales de una columna del grid y puedes saber qué columna has editado con la propiedad SelectedIndex.
ejemplo:
Código Delphi
[-]procedure Form.DBGrid1ColExit(Sender: TObject);
begin
if DBGrid1.SelectedIndex = 0 then begin
ShowMessage('Salgo de columna 0');
DBGrid1.Columns[5].Field.FocusControl;
end;
end;
Saludos