Ahhhhhhhhhhhhh... pensaba que querías hacer una consulta estando editando una celda de un stringgrid y el stringgrid del que hablas es el que quieres crear para la consulta.
Bueno, para lo que quieres hacer creo que lo mejor es que uses un dbgrid y pongas en alguna parte un edit en el que ir escribiendo, según vayas escribiendo capturas el evento change del edit y vas haciendo un findkey o un filtro a la tabla y te irán quedando los registros que quieras, algo parecido a esto:
