Te quedaría asi:
Código Delphi
[-]
var
prueba: FERequest;
begin
prueba := FERequest.Create;
SetLength(prueba.FFedr,1);
prueba.FFedr[0] := FEDetalleRequest.Create;
prueba.FFedr[0].Ftipo_doc := 80;
end;
primero SetLength le da un tamaño a tu vector dinamico y segundo como cada elemento de ese vector es puntero a un objeto debes crear el objeto antes.
Con esto ya no deberias tener problemas