Para crear un servicio debes crearte una "Aplicacion Servicio" es como crearte una nueva aplicacion, con la direfencia que ésta es de "Servicio",para lo cual te recomiendo guiarte con
éste muy buen tutorial que te explica todo
Nota: Cabe destacar que es en una "aplicacion Servico" donde debes crearte tu clase Thread , para que lo puedas usar ahí mismo.
Saludos...
__________________
"Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá." Mt.7:7
