Selecciona Todos los Tedits y pulsa dos veces sobre el OnEnter o selecciona uno a uno y elige el mismo evento para todos (si es el Tedit1 seria OnenterEdit1 para todos), pon el siguiente Codigo
Código Delphi
[-]TEdit(Sender).Color:=ClAqua;
Repite el paso anterior pero ahora el onExit
Código Delphi
[-]TEdit(Sender).Color:=ClWhite;
Realmente lo que hace es elegir si el componente es un Edit (TEdit y para saber que componente es el sender) y cambiamos el color