Ok, que version de los DEV, tienes?, mira, como lo hago yo:
- Click derecho sobre el dxComponenPrinter
- Elegir la opcion 'Reportlinks...' (normalmente es la primer opcion)
- En la ventana que se te presenta, presionas Ctrl+Ins (al hacer esto se muestra otra ventana)
- En la lista de componentes de la ventana que se mostró eliges el componente que deseas imprimir (en este caso TcxGrid) y le das [OK]
- Te habra agregado una opcion diciendo mas o menos 'dxComponentPrinter1Link1 [unassigned]', das un click en dicha opcion, y en el inspector de objetos buscas la propiedad 'Component', y ahora si te debe dejar seleccionar tu cuadricula.
Ojala y esto te ayude a salir de tu problema, si no pues aqui seguimos
