Código Delphi
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Form2 := TFrm2.Create( Self );
Form2.Parent := Panel2;
Form2.Align := AlTop;
Form2.Align := alClient;
Form2.OnClose := AlCerrar;
Form2.Showl
Form2.SetFocus;
La barra del Caption de Form2 nunca se pondrá de color azul oscuro porque el foco principal lo tiene Form1. Sin embargo los controles de Form2 tomarán el foco. Si Tienes un control en Form2, debes darle el foco.
Saludos.