Pues hombre, no estoy muy puesto en estas cosas, pero puedes sacar alguna idea de estas páginas, a ver si te pueden ayudar:
Web Services Architecture
Crear y consumir un Web Service
Consumir Web service con acceso a base de datos
También, en
esta página de embarcadero explicaban como usar los XML devueltos desde ADO .Net en DBgrid de Delphi, pero no se si este es tu caso.
Del mismo Deepak Shenoy están estos
Web Services Avanzados, por si te sirven para algo
Habrá que seguir investigando...
Saludos