[ecfisa]

Hola Caminante.

Si queres hacer verificar si se presionó la letra 'U' o 'u', se complica ya que cuando la presiones, el DBGrid va a entrar en modo edición. ('u' es una letra más...).
Más fácil me parece detectar por ejemplo la combinación 'Ctrl+U'.
Lo podés hacer hacer así:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.DBGrid1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
  Shift: TShiftState);
begin
  if ((ssCtrl in Shift) and (Lo(Key) in[Ord('U'),Ord('u')]))and
    (DBGrid1.SelectedField.FullName = 'Nombre_del_campo')  then
  begin
    ...
    // CAMBIAR LAS UNIDADES
    ...
  end;
end;

Saludos.