Además del paquete, debes descargar las bibliotecas que mencionan ahí de
delphichromiumembedded y ponerlas en algún lugar accesible en el PATH de
Windows o en el directorio del ejecutable. Quizá esto no sea necesario si tienes instalado el Google Chrome, pero en mi caso sí fue necesario.
Por cierto, muchas gracias
movorack por la información, es una muy buena opción para no recurrir siempre al WebBrowser.
// Saludos