Hola
elarys.
La propiedad ConnectionName y el archivo DBXConnections.ini no son estrictamente necesarios, puedes establecer los parámetros de la conexión usando las otras propiedades del componente TSQLConnection. Aunque ciertamente es más cómodo en tiempo de diseño contar con el archivo mencionado.
En el Registro de Windows puedes buscar cuál es el ruta que el instalador le dio a ese archivo y cambiarla por la ubicación real. Además, creo que si haces doble clic sobre el componente, podrás crear el archivo DBXConnections.ini si Delphi lo está dando por inexistente.
Te recomiendo también este par de enlaces:
http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=1878
https://forums.embarcadero.com/threa...threadID=32028
Un abrazo sepulcral (por la presente fecha).
Al González.