Hola lucasart.
Si correcto, lo de OnShow:= nil, es por que cuando realiza el OnCreate inmediatamente dispara el OnShow y no está el valor aún.
Pero como te dije antes, lo averigué probando. Y al igual que vos no tengo idea del por que de este comportamiento.
Deberíamos consultarlo en un nuevo hilo, quizá algún compañero tenga el dato...
La property no es para embrollar la cosa... , me quedó de una prueba...
Saludos.