Mi estimado Neftali ya me puse a investigar y pude hacer el proceso , les pongo el codigo como me quedo por si a alguien le sirve:
Código Delphi
[-]IF SDRESP.Execute=TRUE THEN
BEGIN
consulta := 'BACKUP DATABASE controltaller TO DISK =''' ;
consulta := consulta + SDRESP.FileName;
consulta:=consulta + '''';
consulta:=consulta +' WITH init, stats = 10';
adocontroltaller.Execute(CONSULTA);
SHOWMESSAGE('Respaldo Terminado')
end;
Estoy utilizando un componente SaveDialog, me funciona de maravilla.
Gracias.