Hola,
mira puedes hacer algo así
1. Descargar el archivo y guardarlo en una ubicación temporal.
2. Crear un archivo .MDB en blanco (
aquí un ejemplo)
3. Te conectas a la nueva base de datos
4. Ejecutas el SQL en la nueva DB... aquí tendrias un problema si las sentencias no son 100% compatibles con Microsft Jet.