Hola,
el archivo
lalumnosgrupo.lrf es un informe que yo he creado directamente desde el componente y guardado en el mismo directorio que el ejecutable de mi aplicación.
Para usar este componente (o cualquier otro que no este en la paleta) debes instalarlo primero, ya que lazarus solo instala lo básico y tu debes ir agregándole lo que necesites para tus trabajos.
Inicia lazarus, selecciona en el menú
Paquete - Abrir archivo de paquete.
Ve a la carpeta lazarus\lazreport\source y dentro está el fichero LazReport.lpk, doble click sobre el.
Pulsa sobre el botón instalar y listo.
Ahora, coloca el componente en un proyecto desde la pestaña LazReport, y si haces doble click sobre el, se te abrirá el creador de informes.
Aquí tienes un manual, esta en portugués pero creo que no es difícil de entender.
Aquí un vídeo tutorial sencillo.
Y en el directorio lazarus\components\lazreport\samples tienes un ejemplo.
Saludos