[rgstuamigo]

Pues basicamente para capturar un mensaje desde delphi se hace de la siguiente manera:
Declaramos que mensaje de windows vamos a capturar:

Código Delphi [-]
...
type
  TForm1 = class(TForm)
  private
    { Private declarations }
    procedure WMLMouseDown(var Message: TWMMouse); message WM_LBUTTONDOWN;{ <- aqui declaramos un procedure para capturar 
el mensaje "WM_LBUTTONDOWN"es decir vamos a detectar en que momento se presiona el boton izquierdo del raton}
  public
    { Public declarations }
  end;
...

Ahora la implementacion:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.WMLMouseDown(var Message: TWMMouse);
begin
  inherited;
ShowMessage('se presionó el boton Izquierdo del raton');
end;

En tu caso tendrías que averiguar ¿Que mensaje manda Windows cuando se ha recibido un caracter en el puerto de comunicacion USB?, y si amedita el caso tambien puedes crear tu propio mensaje(personalizado). Aunque quizas la solucion a tu problema puede que se trate de otra forma de hacerlo.
Si necesitas mas informacion sobre los mensajes de windows puedes hecharle una mirada a ésto.
Saludos...