Creo que lo mejor seria que te crearas tu propia ventana de progreso...
Es muy facil de implementar...y querada a tu gusto...
Mas o menos la logica es esta...
Código Delphi
[-]
Var
frmProgress:TfrmProgress;
begin
frmProgress:=TfrmProgress.Create(NIL);
frmProgress.Gauge.Max:=Maximo_de_datos_a_transferir;
frmProgress.Gauge.Position:=0;
frmProgreso.Show;
While Not Finaliza_Transferencia() Do
Begin
frmProgress.Gauge.Position:=frmProgress.Gauge.Position+Incremento;
...
...
End;
frmProgress.Close;
frmProgress.Free;
Saludos.