Puedes hacer algo similar a lo que se muestre en este hilo:
http://www.clubdelphi.com/foros/show...=&threadid=940 , pero si con "entrar" y "salir" te refieres a cuando recibe o pierde el foco, tendrías que utilizar los mensajes WM_SETFOCUS y WM_KILLFOCUS.
Saludos!