El el source del proyecto/aplicación (para abrirlo vas al Visor de Proyectos, click derecho sobre tu proyecto como "PMiAplicacion.exe" y seleccionás "ViewSource") hay una sentencia que dice Application.MainFormOnTaskbar := True;
Esa sentencia cambiala por False y ponela justo antes de Application.Run;.
Así hice yo siempre y no sé si funciona en todas las versiones de windows.
Saludos
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