Además de la respuesta de Caro, yo recomendaría dejar la labor de la conversión al componente que uses:
Código Delphi
[-]
Table1.FieldByName('fecha').AsDate := DateTimePicker1.Date;
El método AsDate se encargará de usar el formato adecuado al motor que uses sin preocuparte de cuál es el correcto.
// Saludos