[javiermorales]

Hola Roman, ya lo he probado y he puesto lo siguiente:

procedure TIndices.DBCtrlGrid1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
  Shift: TShiftState);
begin
  //Pulsacion de Borrar Registro (Suprimir)
  if (Key=VK_DELETE) then
  begin
    Key := 0;
    if not (DataSource1.State in [dsInsert,dsEdit]) and not (DataSource1.DataSet.Eof) then
      if (Application.MessageBox('¿Seguro que desea borrar el registro?',
      'Sistema de Gestión de Constructoras',mb_yesno+mb_IconInformation)=idyes) then
        DataSource1.DataSet.Delete;
    Exit;
  end
  else
    inherited;
  if (Key=VK_RETURN) then //Simulación de Tab (Enter)
  begin
.
.
.

Lo he trazado y no pasa por el inherited, como es lógico, pero continua con el comportamiento normal de la tecla Supr. ¿se te ocurre algo más?. Gracias