ya se que es demasiado tarde a la solucion del problema, solo lo agrego para las futuras busquedas de colegas.
Vamos a "Project > Options"
elegimos el Tab "Packages" y destildamos el check q dice "Build whith run time packages" dentro del recuadro "Run time packages"
(Delphi 6)
Solo me funciono despues de hacer un "Build" y teniendo el check de "Includ version information" del Tab "Version Info"
Investigado despues de leer este hilo.
http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=52183
Ahora el ejecutable llevara consigo los bpl's