gracias por responder,
no es que lo necesite realmente,
solo tenia la curiosidad de saber si se podia hacer para evitarme trabajo ya que es una opción que suelo utilizar a menudo y como estoy cansado de ver que en html se podia pues eso, me extraña que no se pueda de algún modo....
he encontrado un componente con el que si se puede hacer lo que digo
el TColumnComboBox de TMS
http://www.tmssoftware.com/site/colcombo.asp
además en cada item se pueden guardar tantos valores como quieras no solo uno.
Se supone que el componente esta pensado para poner mas columnas en los items, pero si dejamos solo una visible podemos guardar mas valores en el resto aunque no los mostremos.
y para extraer valores del item seleccionado es tan simple como:
ColumnComboBox1.ComboItems[ColumnComboBox1.itemindex].Strings[x];
donde la x es el nº del valor que queramos de cada item
He seguido buscando cosas,
y también lo he conseguido hacer con el ComboBox de los componentes BussinesSkinForm,
utilizando la propiedad TabWidths (que no se para que sirve) que es strings y sirve para guardar los valores de los Items