[bosster_018]

Ya te respondió marcoszorrilla, incluso te lo remarcó con negrita

Código Delphi [-]
if Application.MessageBox('Pregunta','Título',MB_YESNO +
MB_ICONASTERISK) = IDYES then
 begin
  //Cualquier cosa
 end;

Puedes variar los iconos del messagebox:

MB_ICONINFORMATION
MB_ICONHAND
MB_ICONEXCLAMATION
MB_ICONASTERISK

y mucho más

Saludos