[rgstuamigo]

Buscando en foro he encontrado un ProgressBar Ciclico en el truco nro 471.
Ahora otra solucion a tu problema es poner otro cursor al puntero del Raton al momento de cargar tu formulario,para que el usario sepa que se esta cargando, y al terminar volver a poner el cursor que se tenia antes;
Mas o menos asi siguiendo tu ejemplo:

Código Delphi [-]
procedure TSUPERMERCADO.Modificaciones2Click(Sender: TObject);
var aux:TCursor; 
begin
  aux:=Screen.Cursor;
   try
    Screen.Cursor:=crHourGlass;//cambio de cursor
    modificacion_proveedor.Show;
    supermercado.Enabled:=false;
  finally
   Screen.Cursor:=aux;//recupero el anterior cursor
  end;
end;

Saludos...