No sé si hay una opción donde Windows inserte automñaticamente la hora en la que envia un mensaje.... Pero puedes hacerlo tu mismo.
Como te dijo Casimiro, debes usar la función "Now" que tiene implementada Delphi.
Ejemplo que pongo en un botón:
Código Delphi
[-]procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Fecha : TDateTime;
Hora : String;
begin
Fecha:= Now;
Hora:= TimeToStr(Now);
ShowMessage('Mensaje de windows' + #13#10 + Hora + #13#10 + DateToStr(Fecha));
end;
Espero que te sirva aunque no entendí bien la pregunta