Componentes como el SaveDialog están hechos para seleccionar archivos, no carpetas. Para esto último puedes usar la función SelectDirectory de la unidad FileCtrl. Busca en la ayuda acerca de esta función, porque tiene dos versiones. Una que te muestra el cuadro de diálogo estándar de Windows, y otra que te muestra uno más bien feo de antiguas versiones de Windows.
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