Hola Cacu, si es posible cambiar el indicador, ya que se encuentra en el archivo dbgrid.res "Creo Recordar", te recomiendo, que hagas una copia de seguridad y cambies el archivo con un editor de recursos, ten en cuenta que salvo que tengas un componente propio y hayas modificado el ancho de la banda del indicador, esta limitado por defecto, otra cuestión a tener en cuenta que la flecha es solo uno de los gráficos posibles del indicador, veras dentro del archivo res varios más. por último no se a que te refieres con
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Espero haberte ayudado.