Quisas te sirva esta Api que esta en la unidad
MMSystem, y lo puedas colocar en un hilo o un Timer:
Código Delphi
[-] sndPlaySound('MiSonido.wav', SND_SYNC);
Desde luego lo he probado con archivos con extension
.wav no se si reproducirá algun otro archivo de sonido o musica.
Saludos...
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"Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá." Mt.7:7